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基金专题报告:基于风格加权的基金选股能力评价体系-20180208-天风证券-22页

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文档简介:

基金研究基金研究|基金专题报告基金专题报告请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明1基金研究基金研究证券证券研究报告研究报告2018年年02月月08日日作者作者吴先兴吴先兴分析师SAC执业证书编号:S1110516120001wuxianxing@tfzq.com18616029821相关报告相关报告1《天风证券-金工定期报告-基金风格择时能力可持续性的探究》2018-02-062《旧基金能否坐上“爆款”基金的顺风车?》2018-02-023《天风金融工程:乐视网复牌能否进行套利?》2018-01-244《天风证券-专题报告:基于风格因子视角的FOF投资策略研究》2017-09-185《天风证券-专题报告-FOF专题研究(四):景顺长城沪深300增强指数型基金》2017-08-076《天风证券-专题报告-FOF专题研究(三):华泰柏瑞量化A偏股混合型基金》2017-07-247《天风证券-专题报告-FOF专题研究(二):国泰估值优势偏股混合型基金》2017-07-068《天风证券-专题报告-FOF专题研究(一):银华中小盘精选偏股混合型基金》2017-07-059《资产配置策略研究之三-基于风格因子溢价的资产配置视角》2017-12-0510《天风证券-专题报告:引入衰减加权和趋势跟踪的主成分风险平价模型研究》2017-11-1711《天风证券-专题报告:基于半衰主成分风险平价模型的全球资产配置策略研究》2017-09-18基于风格加权的基金选股能力评价体系基于风格加权的基金选股能力评价体系背景介绍背景介绍FOF的投资研究一般可分为资产配置和基金优选两部分。关于资产配置的研究,可参考我们此前发布的关于主成分风险平价模型的系列报告,本系列将重点关注基金优选的研究。FOF产品配置主动偏股型基金主要是为了获取基金的Alpha,那么如何度量基金经理的选股能力就变得十分重要。不同于传统基于净值数据视角的回归方法,本文将基金持仓数据视角构建基金本文将基金持仓数据视角构建基金选股能力多维度评价模型,选股能力多维度评价模型,并以主动偏股型基金为例进行相关实证研究,以期更加真实的探索基金经并以主动偏股型基金为例进行相关实证研究,以期更加真实的探索基金经理的理的AlphaAlpha获取能力。获取能力。传统选股能力度量模型分析传统选股能力度量模型分析本报告对传统选股能力度量模型进行了梳理

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