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量化交易策略月报:金融工程,上月SLM策略表现较好-20200901-广发证券-22页

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识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明77/2222[Table_PageText]金融工程|衍生品市场月报图图1:风格套利策略历史表现(自:风格套利策略历史表现(自2015年年4月月16日起)日起)数据来源:广发证券发展研究中心二二、、随机区间突破随机区间突破交易策略交易策略((一)一)上月上月回测交易回测交易概况概况表表5::随机区间突破策略随机区间突破策略上月上月回测交易回测交易概况概况回测交易次数21盈利次数5总体收益率-2.81%亏损次数16成功率23.81%平均盈利率0.94%最大回撤-5.20%平均亏损率-0.47%数据来源:广发证券发展研究中心(二(二))上月上月回测交易回测交易明细明细表表6::随机区间突破策略随机区间突破策略上月上月回测交易回测交易明细明细交易日期开仓点位开仓方向平仓时间平仓点位收益率2020/8/3randomuncertainuncertainrandom-0.52%2020/8/4randomuncertainuncertainrandom-0.30%2020/8/5randomuncertainuncertainrandom-0.91%2020/8/6randomuncertainuncertainrandom-0.22%2020/8/7randomuncertainuncertainrandom-0.73%2020/8/10randomuncertainuncertainrandom-0.87%2020/8/11randomuncertainuncertainrandom-0.84%2020/8/12randomuncertainuncertainrandom-0.29%2020/8/13randomuncertainuncertainrandom0.16%2020/8/14randomuncertainuncertainrandom1.78%2020/8/17randomuncertainuncertainrandom0.25%2020/8/18randomuncertainuncertainrandom-0.16%2020/8/19randomuncertainuncertainrandom-0.47%2020/8/20randomuncertainuncertainrandom-0.28%2020/8/21r

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